Значение слова стрэнгл
Стрэнгл в словаре кроссвордиста
стрэнгл- двойной опцион с одновременной куплей-продажей опциона на покупку и опциона на продажу с разными ценами реализации, при этом цена реализации опциона на покупку обычно ниже цены реализации опциона на продажу.
Предположим, что торговая стратегия сгенерировала сигнал на открытие короткой позиции по комбинации длинный стрэнгл, и при этом имеется прогноз, указывающий на высокую вероятность роста цены базового актива.
Предположим, что для акции IBM необходимо выбрать наилучший вариант для комбинации «длинный стрэнгл».
Например, если в портфель входят 10 коротких стрэнглов с соотношением 1: 1, 10 длинных стрэнглов с таким же соотношением и один длинный стрэнгл с соотношением 1: 2, то результирующим будет соотношение колл/пут 0,5.
Если при j k активы Ai и Ak совпадают, то речь может идти об опционной комбинации, построенной в рамках определенной торговой стратегии (например, стрэнгл, стрэддл, календарный спред и т. д.).
Материалом для формирования портфеля будет множество коротких комбинаций типа стрэддл и стрэнгл, построенных с соблюдением следующих условий.
Каждый день для каждого базового актива строятся комбинации стрэнгл или стрэддл из одного короткого опциона колл и одного короткого опциона пут «около денег».
Стратегия использует следующий алгоритм: в заданный день до экспирации продается стрэнгл на SPY и покупается колл на VIX следующей серии в объемах, определяемых заложенным в стратегию алгоритмом управления капиталом.
Соответственно, комбинация короткий стрэнгл строится путем продажи таких же опционов.
Транслитерация: strengl
Задом наперед читается как: лгнэртс
Стрэнгл состоит из 7 букв